jquery的一般做法。

 $("dd a").click(function(){
  var srcid=$(this).attr('id');
  alert(srcid);
  $(".THEembed").attr("src",srcid);
 });          

对IE的成功做法：不用attr，强行用.html替换整个div内部的内容

$(document).ready(function(){
$("dd a").click(function(){
  var srcid=$(this).attr('id');
  alert(srcid);   
var embedsrc_str='<embed id="embedsrc" src='+srcid+' width="720" height="593" />';
alert(embedsrc_str);
$("#video").html(embedsrc_str);
 });
});
<dd><a href="#" id="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzMwOTg3MjI4/v.swf" >金陵十三钗</a></dd>
<dd><a href="#" id="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE2NTM4MTY4/v.swf">背水一战</a></dd>  
<dd><a href="#" id="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjc4MzY5OTQ4/v.swf">第一战</a></dd>
<div id="video"></div>